안녕하새오 오늘ㄹ은 코인 들고왔다.

KICK 라는 코인이고, 기록된 가격데이터는 18년도 1월29일부터 있네요

무려 수익률 -99.3%입니다. 약 2년정도 지났는데, 여기다가 돈을 걸었다면 돈이 100토막 이상 났다는 뜻이조.

 

예전에 기억이 나네요

기업에서 초기자금을 모집하듯이, 코인도 ICO라는 초기자금모집이 있습니다.

코인을 팔고 그 돈으로 프로젝트를 이끌어가며 코인을 보유한 투자자들에게 이익을 주기 위해 일을 하는 것이애오

보통 개발자지분을 어느정도 띠어놓고 나머지코인을 팔아먹기 때문에,

개발진들도 코인을 팔아먹고 튀는게 아닌 경우 자기들 지분이 상승해야 이익을 크게 보는 거죠

 

아무튼 KICK이라는 프로젝트는 이런 ICO를 하는 코인들을 소개하고 중개하는 플랫폼입니다.

ICO를 하면 보통 자금모집을 달러나 유로같은 실물화폐로 하기엔 제약이 아주 크기 때문에,

보통 비트코인이나 이더리움 등등 같은걸 받습니다.

 

재밌는 점은 이 KICK플랫폼이 자기들이 만든 코인으로 새로운 ICO코인들의 자금모집을 하도록 만들었다는 점입니다.

그러면 KICK개발자들은 멀쩡한 프로젝트들을 밀어줘야 자신과 투자자들의 이익이 될 것이고, 

ICO 개발자들은 프로젝트를 잘 이끌어 나가야 자신들이 받은 KICK 코인 지분 + 본인들이 만든 코인 지분의 가격상승을 만들어 낼 수 있겠죠.

 

뭐 아무튼 무슨 안좋은 일이 있었는지 모르겠지만 

몇번 삐죽대더니 그대로 곤두박질을 칩니다.

 

사실 요상한 코인 소개나 하려는게 아니라 엑셀을 가지고 한번 놀아봅시다.

Investing.com 에 가서 과거데이터에 가면 가격 데이터를 공짜로 받을 수 있습니다. 회원가입은 해야 데이터를 줍니다.

 

아무튼 저기 기간에 들어가서 2018년 초 기록된 데이터의 처음부터 끝까지 다 받아봤습니다.

그러면 이렇게 무시무시한 숫자들과 날짜와 등락이 나옵니다.

이런게 한 600개쯤 있었던거 같네요.

 

이 데이터에 '변동성돌파' 전략을 차근차근 합성시켜 봅시다.

 

'변동성돌파' 전략을 잠깐 설명을 드리면,

사탕이 있습니다.

사탕이 어제 시장에서 900원에 팔리다가 800원으로 떨어졌다가 1000원으로 올랐다가 950원으로 거래를 마쳤습니다.

그러면 사탕의 어제시가는 900원 저가 800원 고가 1000원 종가 950원이 됩니다.

 

이 때 고가에서 저가를 빼면 200원이죠? 이걸 Range라고 합니다.

여기에 0.5~2의 상수를 곱해줍니다.

오늘은 0.5를 고릅시다. 그러면 200*0.5=100 이애오

 

오늘 시장이 문을 열면 사탕이 어제종가인 950원부터 거래가 될 것입니다.

그러면 950원에 아까 구했던 100을 더해서 1050원까지 사탕이 오르면 사탕을 매수합니다.

매수한 후에 내일 장이 열릴 때 바로 팔아치웁니다.

 

이게 변동성돌파 전략입니다. 코인은 시장 열리고 닫히는게 없으니 그냥 종가찍히는 당일24시에 팔도록 합시다.

 

 

그리고 차근차근 엑셀설정을 시작합시다

이름은 편한대로 막 붙였으니 그냥 편하게 생각하세오

V.RANGE : 전날 고가에서 저가 뺀거

상수 : 0.5~2의 숫자

레인지상수 : V.RANGE에 상수를 곱한것

매수조건가 : 시가+레인지상수

 

변동 : 주문이 발동되어 사고 팔고 하면 수익률이 나오겠죠, 그걸 엑셀IF기능으로 나타낸 것입니다.

하나씩 풀면 IF(조건, 조건만족하면 이거넣어, 조건만족못하면 이거넣어) 이런구조입니다.

D3>K3 : 당일 고가가 매수조건가를 넘어서면 매수신호를 줬다는 뜻입니다. 거래를 시작하는 첫 조건입니다.

(B3-K3)/K3 : 조건을 만족해서 매수를 하면 종가에 팔아치웁니다. 그러면 매수조건가-종가 에다가 매수조건가를 나눠주면 수익률이 나오겠죠

0 : 거래를 시작하지 않으면 자본에 변동이 없겠죠 그래서 0입니다.

 

초기자금은 1000딸라입니다.

(1+아까 구해놓은 수익률)에다가 초기자금을 곱하면 수익률이 자산에 반영되겠죠?

 

그리고 여기에 '손절'조건도 추가해 봅시다.

2%손실이 나면 즉시 자르도록 설정을 합니다.

수익률이 -0.02보다 작은 수라면 손실이 2%를 넘는다는 거겠죠

손실제한 주문을 걸어놓으면 전략에서 2%를 넘는 손실이 날 가능성이 있을 때 손실을 막아 줍니다.

-0.02보다 작은 수가 나오면 -0.02로 고정하는 식을 추가하면 됩니다.

 

 

대망의 결과시간입니다.

 

극적인 데이터를 위해서 최고가에서 최저가까지 구간을 찍어놓고 테스트했습니다.

KICK 코인이 18년8월2일에 0.17달러를 기록하고 19년12월24일에 0.000055달러를 찍습니다.

 

몰빵을 하고 그대로 두면 돈이 3천토막이 났다는 뜻입니다. 3천토막. 휴지조각도 못건집니다.

 

보시면 위의 그래프는 종가만 쭉 선택해서 그래프로 그린 것입니다. 그냥 하락해서 바닥과 붙어있는 것을 볼 수 있습니다.

밑의 그래프는 손절을 했을 때 와 안 했을 때를 비교한 것입니다.

놀랍게도 손절을 안하고 전략 그대로 돌리면 1000딸라였던 돈이 13딸라가 남습니다. 파란색 그래프입니다.

돈이 76토막이 났습니다. 그래도 시장수익률을 30배이상 상회합니다.

 

시장수익률 타령하는 것을 좋아하지는 않지만 망한코인에게 30배 이겼다는 뜻입니다.

 

손절을 추가하면 놀라운 결과가 나옵니다. 1000딸라였던 돈이 2145딸라가 됬습니다.

수익률 214.5%입니다. 

 

 

그렇다면 데이터가 남아있는 2018년 1월29일자부터 최근까지 전략을 사용했다면 어떤 결과가 나올까요?

 

기간동안 코인은 160토막이 났고,

그냥 전략을 그대로 사용하면 1000딸라였던 자금이 8딸라까지 줄었다가 13딸라로 회복합니다.

 

그러나 손절을 추가하면 최종자금이 12329딸라가 됩니다.

1232.9% 라는 경이로운 수익률이 나옵니다.

 

(참고자료 : https://www.dogdrip.net/235332094 가치투자와 기술적분석)

 

사실 이런 자료를 만지면서 가장 기분좋았던 점은 

추세추종전략의 실적그래프로 생각해왔던 부분이 실제로 드러날 때 입니다.

 

정말로 계좌가 저런 모양으로 움직이는 것을 보실 수 있죠?

 

 

그러나 대다수가 이런 전략을 유지할 수 없는 이유는 무엇일까요?

보시면 아시겠지만 초기에 손실을 보거나 자본이 미미하게 움직이는 구간이 존재합니다.

연패도 하고 성과도 안나는 시간이 아주 깁니다.

그리고 거래일이 640일 쯤 되는데 실제로 거래를 하는 날은 247일뿐이고,

그마저도 160일은 손실을 봅니다.

승률이 35%입니다.

 

 

아마 좋은 전략이 있어도 선뜻 내밀기 힘든 이유가 2가지 정도 생각나는데, 

 

1. 과거수익이 미래수익으로 반복되지 않기 때문입니다.

종목이 전략과 잘 맞는 상태가 미래에도 지속되면 수익이 계속 날 것이고, 그렇지 않으면 계좌가 꾸준히 줄어들 겁니다.

 

이런거 수치 몇개만 건들면 금방 수익률 1만퍼센트 10만퍼센트 나옵니다. 백테스트만.

그런데 낚이지 마시고 스스로 분석하고 결론을 내리셨으면 합니다.

 

 

2. 상기 보여드렸던 성과의 특성도 있습니다.

거래를 하지 않는 날도 많고 승률도 35%에다가 긴 기간동안 수익이 안나거나 손실도 나고 연패도 할 수 있습니다.

 

자신하건데 이런거 들고와서 무조건 수익난다고 당당히 큰소리치고 다니면 

한 1년동안 서서히 계좌가 줄어들거나 연패 하기 시작하면

분명히 당사자가 몽둥이 들고와서 '왜 돈 못버냐' 하고 협박도 받을겁니다.

 

전략을 유지하는 것 자체도 굉장히 인내심을 요하는 일이기 때문입니다.

 

 

마지막으로 제가 드린 자료에 결점이 좀 많긴 해요

노이즈나 슬리피지 거래비용 하나도 고려 안한 자료구요

하루 주가를 한시간 혹은 분단위로 잘라서 묶은뒤에 테스트해야 좀 더 정확하게 나올거에요

https://blog.naver.com/tjrlgnjs/221806452785 

액셀파일 필요하면 가져가시구요

 

코인이 망할거 같으면 공매도해서 돈을 버시구요

 

 

아무튼 액셀 만지는걸 처음 해봤는데 재미있네요 

구글에 검색 많이 했네요 '0빼고 그래프 그리기', 'IF 사용법' 이런거

그 차트 봉에다가 숫자나오게 하는거랑 주식 시고저종나오는 캔들차트 어떻게 그리는지좀 알려주세요 아는사람

 

여러분도 자신이 생각하는 전략이 있다면 조물조물 만들어서 백테스트도 해보도록 합시다.

그리 어렵지 않을지도 몰라요. 처음하더라도.