않영 오늘은 실전투자전략시간이야.

 

본인은 '모두가 아는데 아무도 따라하지 않는 매매법'을 선호합니다.

그 중에 가장 중요한걸 소개합니다.

 

내가 가장 애용하는 전략중에 하나에오.

 

이름은 터틀추세추종전략이야.

투자서적에 관심이 많으면 '터틀' 이라는 이름이 붙은 책들이 서점에 많은걸 봤을 거야.

 

이는 리처드데니스와 윌리엄 에크하르트라는 전설적인 선물트레이더 두명이 진행한 '터틀 실험'이라는 일을 꾸미면서 이야기가 시작돼.

둘은 친구였는데, 트레이딩에 관해 종종 논쟁을 하곤 했어.

 

리처드데니스는 '걍 누구나 가르치기만 하면 프로트레이더 됨' 했고,

윌리엄 에크하르트는 'ㄴㄴ 타고나는거임 트레이더는 아무나 못됨' 했어.

 

그 둘은 누가 맞는지 알고싶어서 실험을 하게 됬고, 신문광고로 '트레이더 수련생 모집합니다' 써놓고 사람들을 모아.

트레이딩이랑 아예 관계없는 경비원, 바텐더, 피아니스트, 회계사, 컴퓨터디자이너 등등 각계의 사람들을 뽑게 돼.

그리고 얘네들 앉혀놓고 돈을 준다음에 트레이딩 룰을 가르쳐줘. '이때 사고 이때 파세요' 하고는 그냥 돈을 주고 냅둬.

 

결과는 대성공이었어. 얘네가 연 2자리 3자리 수익률을 뽑아내기 시작하는거야.

이 '터틀'들의 일화는 아주 유명해졌는데, 실험이 끝나고도 터틀중에 폴 라바, 제리 파커는 투자회사를 차리고 아주 성공해서 현재 30억달러 이상을 운용하고 있어.

 

이중에 제리파커가 설립한 '체사피크 캐피탈'의 주소야.

http://www.chesapeakecapital.com

2019년인 현재까지의 성과도 다 나와있고, 이들이 보유한 포지션도 싹 다 공개되어 있어. 

주식에서부터 인덱스 채권 카놀라유 코코아 온갖종목을 다 매매해.

 

이들이 사용하는 트레이딩 로직도 다 공개되어 있어. 초록창에만 치면 그냥 다나와.

무슨 님들이 모르는 비밀이 숨겨져 있다느니 하면서 유료로 수업을 파는 사람도 있는데 그런거 없어.

 

준비물

예쁜챠트 : Tradingview 공짜차트나 증권사HTS 아무거나 챠ㅡ트를 준비합니다.

좋아하는 종목 : 다들 눈여겨보는 종목이 있잖아오?!

Donchian Channel Indicator : 해당 기간동안의 고가와 저가를 나타내주는 지표야. DC(10)이면 10일간 고가와 저가가 표시되겠지?

트레이딩뷰 지표에다가 dc라고 치면 그냥 나와. 주식HTS에는 Price Channel 혹은 고가저가라인 검색하면 나와.

ATR지표 (Average True Range Indicator) : 변동성을 쉽게 알아볼 수 있는 지표야.

https://www.dogdrip.net/234990589 << 내가 쓴 ATR글이야. 여러분이 ATR을 알고 있다는 가정하에 시작해.

 

매매기법

시스템1 (S1) : 20일고가돌파시 매수, 10일저가돌파시 매도 / 공매도 가능시장일경우 20일저가돌파시 매도, 10일고가돌파시 매수

S1 추가규칙 : 직전거래에서 이익을 봤으면 매매신호 무시, 손절 이후에 나온 매매신호는 수용함.

 

시스템2 (S2) : 55일고가돌파시 매수, 20일저가돌파시 매도 / 공매도 가능시장일경우 55일저가돌파시 매도, 20일 고가돌파시 매수

 

투자자본은 시스템 1,2중에 원하는 만큼 투자할 수 있음.

투자자본이 10% 잠식될경우 비중을 20% 낮춤. (100만원 들고있다가 10만원 손해봐서 90만원이 되면 80만원으로 투자하는 것 처럼 비중을 선정)

 

손절 : 가격이 매매가보다 2ATR 반대로 움직이면 손절

 

비중 : 2ATR로 손절을 할 때, 손실이 자본의 2%가 되도록 비중을 조절함. 이 때 매매하는 비중을 '1단위'라고 부름. 쉽게 1단위는 주식 한바구니라고 생각하세오

 

추가매매 : 1ATR만큼 가격이 올랐을 때 마다 1단위씩 매매를 늘려. 한종목은 최대 4~5단위까지 매수할 수 있어.

 

매매한도 : 한종목 4~5단위까지, 상관관계가 높은 종목 6단위까지 (주식, 금속류 등), 상관관계가 없는 종목 10단위까지,

매수 매도 각각 12단위 이하로 유지(매수12단위이상 ㄴㄴ 매도 12단위 이상 ㄴㄴ)

 

보통 레버리지 안쓰는 매매자는 주식/코인기준 6~7단위사면 자산을 풀로 꽉채워서 사기 때문에 보통 최대매매한도를 신경쓸 필요는 없을거에오.

인덱스류 2X 레버리지 기준 2~3단위 사면 꽉찹니다.

 

 

끝입니다. 규칙끝났어요 처음 보시면 조금 머리아프실 수도 있지만 시각화하면 감이 오실거에오.

S1기준입니다 폭이 두꺼운선과 얇은선이 보이시나요?

두꺼운선 뚫으면 사고 얇은선이 뚫리면 팝니다. 이게 다에오.

 

이걸 비트코인으로 백테스트를 돌린 용자가 있습니다.

 

매매기법은 '일'을 기준으로 하지만, 4시간, 6시간, 12시간 등으로 바꿔서 사용할 수도 있겠조?

수수료 양방향 0.15%, 슬리피지 3틱주고 백테스트한 결과입니다. (슬리피지는 좀잇다 설명드릴게오)

기간은 2017년1월부터 2019년9월까지. S1과 S2에 각각 자금을 50%씩 배치합니다.

가격이 가파르게 하락할 때 자본이 증가되지 않는 모습을 보면 숏(공매도포지션)을 아예 안잡으신걸로 보입니다.

롱(매수포지션)만 잡으신거 같아요.

 

필자분은 1시간봉 이하부터는 아예 마이너스가 난다고 하시던데,

해당 거래소의 높은 수수료와 슬리피지를 고려하면 30분이하프레임에서는 무슨 용한짓을 해도 마이너스가 날거라 생각합니다.

참고사항으로 양방향 0.15%수수료가 코인업계에선 낮은편에 속합니다.

 

수익률이 1000~2000%대를 넘나드는 것이 보이시나요?

 

제가 상기한 매매규칙과 완전히 동일한 규칙으로 매매를 테스트 한 것입니다.

과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 

 

해당기간동안 비트코인의 존버 수익률은 980%입니다.

 

여기까지 읽으시면 '엥 전략약팔이 백테스트약팔이 코인약팔이 아니냐' 하실 수 있습니다.

장기성과가 나쁜 종목으로 거래하면 당연히 손해가 납니다. 

비트코인이 해당기간동안 높은 상승률을 보인것은 사실입니다.

이렇게 오를줄 정말로 알고 사는 사람이 있었겠습니까? 이 때 종목선정 자체는 '운'의 영역에 속한다 해도 과언은 아닙니다.

다시 말씀드리지만 해당 전략의 과거성과가 미래성과를 보장하지 않습니다.

 

그러면 왜 이런 전략을 물고와서 소개드리느냐?

 

"해당기간동안 비트코인의 존버 수익률은 980%입니다"

 

아까 말씀드렸던 대목이 보이시나요?

 

지금부터 이유를 설명드리겠습니다.

 

1. 해당 기간동안 비트코인은 20배 오르고 5토막나고 2~3배쯤 오릅니다. 

그런데, 2017년 12월의 20배오른 고점에 존버를 하면 계좌가 반토막이 나있을 겁니다. 

극단적으로, 타이밍 맞춰 존버를 못하면 980퍼센트 수익은 -50%손실로 변모한다는 뜻입니다.

이 때 아예 사고팔기를 멈추고 존버만 하면 고점에서 물린 후에는 정말로 기도만 해야 됩니다.

10년후에 10배로 오르면 커버가 될 수도 있습니다. 그러나 이딴걸 기대하는게 우리가 원하는 매매가 아닙니다.

사고 팔고 손절하는데에 명확한 기준이 필요합니다. 그런 것들을 갖추면 종목에 물린다는 개념 자체가 없습니다.

 

2. 항상 투자계는 시장수익률과의 차이로 성과를 가르려고 하는 편향이 큽니다.

존버는 비중 100%기준입니다. 몰빵이에오. 몰빵은 당연하지만 손해가 나는 그대로 자산에 타격이 갑니다. 

타이밍 잘못잡아서 계좌 3토막나면 사람 멘탈이 버틸까요?

레버리지를 사용하지 않은 기준으로 해당전략의 1단위 비중은 아무리 크게잡아도 25% 이하입니다.

손절과 비중으로만 봤을 때 한번에 지는 리스크가 몰빵에 비해 수십배로 줄어들면서, 전체계좌수익은 몰빵과 비슷하거나 우위를 가집니다.

'전체 계좌 수익은 몰빵과 비슷하거나 우위를 가집니다' 정말 중요해오. 남는 돈으로 다른종목을 굴릴 수 있다는 의미입니다.

 

3. 사람은 실수합니다. 누구나 마찬가지입니다. 실수를 해도 살아날 길이 있어야 합니다.

보통 이런 추세추종전략은 기대승률을 30~40% 이하로 잡습니다. 위에 성과에 승률이 60~70%가 나오는 결과가 있는것은 저도 굉장히 놀랐어오.

패패패패패패패를 해도 큰 승리 한두번으로 메꿀 수 있다는 뜻입니다.

윗 성과중에 '최대손실폭'이 보이시나요? 이게 손실이 나는 매매를 했을 때 계좌에 전략이 미치는 영향입니다.

그중에 가장 큰 수치가 40%대인데 해당 전략의 최종수익은 1000%대이죠?

이는 단기간에 20번 이상 미끄러지고도 반토막이 안나고 살아남아서 계좌를 다시 수익이 나게 살렸다는 뜻입니다.

그마저도 수익의 최고점에서 '수익이 난 상황의 계좌'를 40%정도 깎아먹은걸로 유추됩니다.

 

4. 원래 해당전략은 양방향으로 설계되었지만, 주식같은 경우는 공매도가 무척 어렵죠

아무튼 윗 성과는 '매수'만을 한것으로 보입니다.

그런데 위에 성과그래프를 눈여겨 보시면 아시겠지만, 굉장히 특이한 그림이 하나 나옵니다.

검정선이 비트코인, 파란선이 전략의 자산을 뜻합니다.

검은색으로 줄을 친 구간에 파란선을 보시면, 자산변동이 거의 없는것이 보이시나요?

하락장에는 매수신호 자체가 안나오기 때문에 해당 종목의 하락을 아예 씹을 수가 있습니다. 괜찮조?

 

 

상기 4가지 이유가 전략을 추천하는 이유입니다.

 

제가 말씀 드리고 싶은 것은,

상기 이유를 들어서 계좌를 지켜주는 요소를 가진 멀쩡한 전략 하나만 있어도 몰빵존버와는 질적으로 차원이 다른 매매를 할 수 있다는 점입니다.

수익은 보장하지 않습니다. 절대로. 무슨 필살절대수익나는 기법 팔아먹는 사람들 다 사기꾼들입니다.

그러나 제가 확실히 보장할 수 있는 것은 여러분은 몰빵존버보다는 몇배는 넘는 기간동안 시장에서 파산하지 않고 살아남을 수 있다는 점입니다.

 

괜찮조?

 

 

여담)

재밌는 읽을거리 시간이에오!

 

1. 왜 제목이 아무도 믿지않는 매매법이에오?

 

제가 가져온 성과 해당 게시글의 댓글입니다. 긍정적인 댓글2개빼고 나머지댓글 전부입니다.

원작자분이 이런 댓글들 보고 '해보고 안되면 말죠뭐 ㅎㅎ''수익안나도 해볼거에요' 이렇게 착하게 넘어가 주시던데 살아있는 부처입니다 정말

참고로 코인커뮤니티입니다 코인커뮤니티... 코인커뮤니티에서 코인을 트레이딩하는데 믿지를 않는거에오 신기합니다 정말

 

몇가지 보이는 오해들을 봅시다.

 

(1) 실전에서 안된다 : 진입/청산/자금관리/손절 등등 전략적요소를 갖춘 완결된 전략인데 그럼 되는전략은 뭐에오 대체

(2) 4시간봉이 길어서 무슨 일이 일어나고 어쩌구 : ATR수치를 보시면 아시겠지만 4시간봉 만한 길이로 2배정도 밑으로 꽂아야 손절을 합니다. 말도안되는소리에오. 예약매수로 정확히 원하는 가격에 사는 것도 가능할 뿐더러, 손으로 매매해서 조금 늦게 진입한다고 극명한 성과차이를 보이는 전략이 아니에오.

(3) 백테스트 함정 어쩌구 : 과거수익은 미래수익을 보장하지 않습니다. 이건 맞는말이기도 하지만 너무나 당연한거에오 과최적화는 나쁨니다.

(4) 봇매매로 사람손 못따라감 : 이건 말이 성립 자체가 안됩니다. 사람손이 봇매매를 못따라가면 몰라 봇이 무슨 사람손을 못따라가오.

(5) 청산빔 어쩌구 : 빔 꽂아봤자 4시간봉 이상에선 무시해도 되는정도에요 그이상은 돈좀 있다고 해도 못움직여오. 비트코인 시장은 양방향입니다. 함부로 크고 급하게 움직이면 반대진영에서 친다는 뜻임니다. 

(6) 원하는 때 원하는 물량, 슬리피지 어쩌구 : 이미 백테스트에 3틱 슬리피지를 반영한 상태입니다. 

 

기왕 슬리피지 얘기 나온김에 알아볼까오.

쨘 호가는 이렇게 생겼습니다. 만약에 여기서 시장가로 300주를 긁으면 1545원에 90주, 1550원에 20주, 1600원에 나머지가 체결되겠조?

이렇게 많은 물량을 긁어서 체결가격에 차이가 나는걸 슬리피지라고 합니다.

그런데 백테스트에서 시세를 받아온 곳은 '비트멕스'라는 거래소입니다.

여기 호가창을 볼까요?

걸린 호가들과 옆에는 그 총액이 적혀있습니다. 참고로 저거 달러에요.

슬리피지를 한틱 일으키는데 매수는 한화로 4억이 들고 공매도는 11억이 듭니다.

매수총액을 보시면 아시겠지만 찰나의 순간에 가격을 4달러 변동시키는데 7억이 듭니다.

장기추세추종전략은 큰시세를 먹는게 목적입니다. 4시간봉 이상부터는 4달러정도 늦게산다고 성과에 의미있는 차이를 보이지 않습니다.

저쪽 거래소는 거래대금이 워낙 커서 매물도 초단위로 엄청나게 쌓입니다.

 

보시면 아시겠지만 반박이랍시고 나온 댓글이 다 '반대를 위한 반대'입니다.

그리고 최적화도 아예 안한 전략입니다. 과최적화가 아니에오. 그냥 오리지날 전략 그대로 붙인겁니다.

 

 

터틀 트레이딩 일화가 워낙 유명해서 그냥 검색하면 기법 다나옵니다.

너도쓰고 나도쓰고 다같이쓰는 전략이면 효과가 없습니다만, 

눈귀를 틀어막아서 너도알고 나도아는데 아무도 믿지도 않고 쓰지도 않습니다. 승률이 3~40%이하라 심리적으로 버티기 힘든것도 하나의 요인입니다.

 

 

2. 제시리버모어와의 연관성

 

개인적으로 현대의 기법중에는 방금 소개한 터틀기법이 가장 제시리버모어의 매매방식과 유사합니다.

아주 신기해오!?

 

참고 : https://www.dogdrip.net/236227971 제시리버모어 2편 How to trade like Jesse Livermore

 

3. 기법을 요리조리 바꿔보자.

손절을 0.5~2ATR로 바꿔본다거나, Donchian Channel의 고가저가 수치를 바꿔본다거나, 50,200,300등의 장기 이동평균선을 추가하는 등 여러가지 커스터마이즈가 가능합니다.

요리조리 바꿔보면서 본인만의 전략을 세우는 것은 어떨까오?

 

 

숙제) 하고싶은분들만 심심할 때 해보세오.

참고 : https://www.dogdrip.net/235093482 천장과 바닥심리 이야기

여기서 천장과 바닥, 추세가 지속될 때 나오는 패턴/그림들을 알아봤습니다.

트레이딩뷰에서 원하는 종목에 Donchian Channel 지표를 씌워놓고 해당 그림들이 나올 때 지표가 어떻게 매매신호를 내는지 살펴보세오

 

여담2)

비트멕스는 비트코인의 등락에 비트코인을 거는 신비로운 곳임니다

해당성과는 원화나 달러를 걸었을 때 나오는거구요

정말로 2017년1월에 비트코인만 들고가서 거기서 거래를 하면 성과는 1000~2000%*존버수익률 980%=9800~19600%...

크게 의미두지는 마세오 :o

 

읽어주셔서 항상 감사해오 투자할 때 작은 아이디어로 도움이 되면 좋겠어오!

여러분이 저보다 높은 수익을 올린다 해도 질투하지 않을 것을 맹세함니다!