기타 지식

[주식] 신이내린 필살기, 보조지표 ATR 이야기

주식 / 차트 싫어하면 미안해

 

오늘은 보조지표 얘기를 해보자.

시장판에는 수도없이 많은 보조지표들이 있어.

그런데 누군가 나한테 "보조지표 가르쳐주어" 하면 주저없이

 

거래량,이평선을 제치고 첫번째로 알려줄 보조지표가 있어.

바로 ATR이라는 지표야. Average True Range의 약자. 평균변동폭정도로 알고있으면 됨.

ATR은 Average 와 True Range로 이루어져 있는데,

True Range : 고가 - 저가, 고가 - 전날 종가, 저가 - 전날종가 중에서 절대값이 큰 것을 택하고, (대충 하루에 움직인 가격폭이라 생각하면 편함)

Average : 걔네를 평균내서 만들어. 보통 14일평균을 사용해.

이놈을 어떻게 활용하느냐. 크게 4가지가 있어.

1. 대상의 변동성 확인

2. 비중선정

3. 우위성있는 손절라인

번외로 4. 이평선 위아래에 씌워서 밴드로 활용하기

1.대상의 변동성 확인 부터 알아보자

low perpbr.png

per pbr 낮은 주식 좋아하는 사람들은 자주 봤을 금융 보험 지주사 파트에 있는 한화손해보험이야. 현재 기준 per pbr 각각 하위 100안에 들어가는 저평가주식이야.

저per,pbr주는 거의 비슷하게도 딱 보기에 변동이 거의 없어. 대충 ATR이 100을 조금 넘을 때도 있고 최근엔 64정도에 위치하고 있어.

봉이 길어지며 변동성이 높아질 때는 ATR수치가 올라가고, 반대로 단봉이 연속해서 나오고 변동성이 적어지면 ATR도 같이 떨어지는 모습을 볼 수 있어.

여기에 주가를 나누어주면 100일 때 100/3000= 0.033, 65일 때 65/2865= 0.022가 나와.

백분율로 환산해서 해석하면 장중에 아무리 꿈틀대며 움직여봤자 많으면 3.3%~2.2%정도 주가가 움직인다는 얘기야.

종가만 보면 뭐 하루에 1%도 겨우 움직이는 수준이야.

변동성이 적다는 판단을 내릴 수 있어.

 

펀디엑스.png

두번째로 가져온건 펀디엑스라는 코인이야.

아까 위 그래프처럼 봉도 짧고 움직이지도 않는 것 처럼 보이지만, ATR에 현재주가를 나눠보면 0.093이라는 상당히 높은 수치가 나와.

하루에 9.3%씩 널뛰기를 한다는 거지.

이런 종류의 변동성이 큰 시장에서 딱 10% 손절하면 나오겠다 이렇게 고정적인 시각으로 접근하면 이틀에 한번씩 손절을 해야해.

번외로 외환이 있어. EURUSD는 많아야 종가가 하루에 0.8%정도 움직여. 10%떨어지면 손절하겠다 하면 음봉 수십개를 봐야해.

그래서 레버리지를 사용해야만 하는 시장이야.

각 시장의 ATR에 가격을 나눠보면 시장이 얼마나 변동적인가를 짐작할 수 있어.

시장이 잠잠한지 폭풍우와 파도가 치는 곳인지 '종목의 성격'을 알 수 있게 해줘.

2. 비중선정

한 줄로 정리하자면 변동성이 큰건 적게사고 변동성이 작은건 많이사게 해준다는 뜻이야.

총자본으로 봤을 때 손실이 들쭉날쭉하면 자산관리가 안돼.

내가 좋아하는 주식A는 비중 50%씩 사모으고 나머지 주식B,C는 2~3%씩 사모으면 A가 10%손실을 봤을 때 B,C가 상한가를 연달아 쳐도 자본이 복구가 안돼.

그렇다고 천편일률적으로 비중을 10%로 고정하는것도 찝찝해.

그럴 때 변동성이 큰건 적게사고 변동성이 작은건 크게 사서 계산된 손해와 이익으로 자산관리를 하면 더욱 조화로운 포트폴리오가 될꺼야.

수식으로는 다음과 같이 나타내.

보통은 주가에서 0.5~2ATR을 뺀 값을 손절라인으로 많이 사용해.

x*주가 : 2*ATR = 자산 : 자산의n%

n의 값은 마음대로 정하는거야. 한번 손절할 때 총 자산의 5%만 까이게 할 수도 있고, 20%가 까이게 할 수도 있지.

ex) x*주가 10000 : 2ATR 400 이면 = 자산이 10만원 : 총 자산의2%손해를 보기로 했다면 2천원

비례식을 풀면 x = 5 , 5주를 매수하되 손절라인은 주가-2ATR=9600이라 생각하면 돼.

3. 우위성있는 손절라인

가장 대중적으로 쓰이는 2ATR을 손절라인으로 사용했을 때 가지는 기술적 우위를 보여줄게.

 

쌍바닥.png

 

1위기업인 삼성전자야. 쌍바닥을 친 김에 싼 가격이라고 생각하고 바닥의 저점인 44000원에 매수를 했다고 가정해. ATR은 900원쯤 되네.

근데 손절을 언제해야할지 도저히 모르겠어

그래서 케이블tv에 나오는 증권사에다가 종목상담을 하면 십중팔구 적당히 재무좀 보는척 한 뒤에 전고점 전저점 보고 "이 기업 뭐하는 기업인지는 아세요? 어이구 손실/이익중이시네 마음이 힘드시겠어요 43000원쯤 오시면 손절하시고 47500원쯤 오면 반틈 파시고 51000원 오면 다 파세요" 이런 쓸데없는 먹이만 던져줘.

전저점인 8/20일의 43,500원정도를 손절라인으로 잡으면 좋겠지만 43200원찍고 반등하면 억울하잖아.

그러면 조금 손절은 넉넉하게 잡아야 되돌림이나 노이즈가 있어도 버틸 수 있는데 얼마나 버틸건지 기준이 필요해.

이 때 44000원에서 2ATR인 1800원을 빼 보는거야.

 

손절라인.png

 

그러면 저렇게 검정라인에 손절라인이 형성되고, 37000원대까지 떨어지는 주식을 42200원에 말끔하게 정리하고 나올 수 있어.

42200원에 도달했을 당시의 차트를 기술적으로 보면 손절라인을 형성했을 때 지지저항은 다 깨고 내려갔고, 완전히 이평선이 역배열로 돌아섰고, 10일선에도 저항을 맞고 내려가고, 내 매수포인트였던 쌍바닥은 오히려 쌍봉이 되서 날 위협하고 있어.

나에게 온전히 불리한 상황이 된거지.

이럴 땐 시장이랑 싸우지 말고 그냥 짧게 손을 털면 그만이야.

여러가지 종목에 역추세,횡보장투자자라면 0.5ATR~2ATR, 추세투자자라면 2ATR정도를 본인의 매수지점에서 빼봐.

간단한 뺄셈하나로 나온 수치 치고는 굉장히 정교하고 만족스러운 자리에 손절라인이 자리잡게 될거야.

이제 종목상담은 당신에게 필요없어.

번외 4. 이평선 위아래에 씌워서 밴드로 활용하기.

볼린저밴드를 많이 사용해 봤을거야.

20일선 위아래에 표준편차를 씌워놓은 보조지표야.

마찬가지로 ATR도 20일선 위아래에 가장 대중적인 수치인 2ATR을 더하고 빼면하면 ATR Band 라고 해서 진입과 청산에 도움을 주는 보조지표가 하나 탄생해.

 

apple atr band.png

이 종목은 눈알세개달린 군용스마트폰을 출시하고도 상승세를 이어가는 애플이라는 종목이야.

활용방법은 간단해. 밴드 위쪽을 상단이탈하면 매수하고 하단이탈하면 공매도를 해. 이평선에 닿으면 손실이건 이익이건 청산이야.

청산을 하기 전에는 다시 신호를 줘도 재진입은 하지 않아.

apple pf.png

 

완벽히 꼼꼼하게 다 체크한건 아니야. 애플이 좋은 주식이어서 편향적인 결과가 나왔을 가능성을 감안하고.

초록선길이만큼 이익을 보고 빨간선 길이만큼 손해를 봐.

대충 봐도 손해의 양보다 이익의 양이 훨씬 큰 것을 볼 수 있어.장기적으로 돈을 벌어.

개인적으로는 한가지 의문이 생겼어.

볼린저밴드는 전문가들이 밴드 하단에서 매수하고 밴드 상단에서 매도하라고 하던데 왜 반대로 하는가?

 

apple pf2.png

 

오직 매수만을 봤을 때 숫자는 타점이고 알파벳은 상승추세의 꼭지야.

밑밴드에 꽂아도 바로 튕겨져 올라오지도 않고, 윗밴드를 이탈해도 상승세가 멈추지는 않아.

1에서 사면 손절을 해야해.

2에서 사도 손절을 해야해.

비로소 3에서 잘 사서 어찌어찌 가져간다고 해도 쫄려서 A까지밖에 먹지를 못해. 실제로 의미있는 상승세는 B까지 지속되는 모습이야.

1,2,3을 다사서 물타기를 하면 계좌에 찍히는 마이너스가 엄청날꺼야. 난 이런 스트레스를 감내하면서 '트레이딩은 인내다 존버다' 하지는 않아.

사후검증이라 만약이란건 없겠지만 3번타점에서 더내려가면 계좌가 박살이 날꺼야.

이건 가치투자냐 장기투자냐 단타냐 기술적분석이냐 투기꾼이냐를 초월한 문제야.

재무재표 실적 재료 기업가치 다 보고 니가 좋은 기업을 골랐으면, 계좌를 지켜서 투자를 하고 그 기업이 너한테 돈을 벌어주게 해야지.

거래 스타일이 어떻든 양의 기댓값을 갖는 거래를 해야해.

승률을 높일 궁리는 다들 하고 있을 테니 손실을 짧게 자르고 이익을 크게 가져가는 거래를 하면 좋겠다는 취지의 번외4번이었어.

마지막으로는 볼린저밴드와 ATR밴드를 합쳐놓은 사진이야.

 

atrband,bb.png

거의 같은지표라고 봐도 될만큼 비슷한 신호를 줘. 보조지표의 세계는 참 신기해.

 

 

 

여담)

1.굳이 차이를 보여주려고 low per pbr 주식을 들고왔지만 더 엄청난건 국채야. 안움직일 땐 0.01% 0.02%씩 움직여

 

2.맞아. 뭐든 쌀 때 사고 비쌀 때 팔아야지. 싸지는 도중에 말고! 결과론적으로 매수가보다 매도가가 높으면 장땡 아닐까?

 

​3.해외선물하면 망한다며. 코인하면 망한다며. fx외환거래하면 망한다며. 

이유는 변동성이 커서 원금을 다 홀랑 날려먹으니까 그런 악명이 붙었겠지.

다만 변동성에 따라 비중을 조절하면 원금이 깎이는 %를 소수점 1~2자리단위까지 맞출 수 있어. 

 

코인 요즘 망조라며? 다들 망할거라고 말하잖아. 코인하는 사람들 국내 모든 유머사이트 조롱거리잖아. 가격 폭락한다며. 

그렇게 생각한다면 생각으로 돈을 벌어야지.

숏쳐. 공매도해. 진짜로 폭락하면 떼돈벌꺼아냐. 

국내도 ETH의 스마트컨트랙트를 이용해 합법적으로 인버스 거래를 지원하는 곳이 있어.

 

나도 잡코인들 뭐시기뭐시기 좋아보여서 샀어. 떨어져서 손절했지뭐

 

코인에 집어넣은 자산중에 2%가 깎였어 2%. 코인해서 망한 것 치고는 순한맛이지?

 

변동성은 조절하면 그만이야.

연습만 하면 국채 우량주 소형주 etf etn 유로 달러 파운드 엔 금 은 구리 팔라듐 돼지고기 밀 커피 BTC ETH EOS LTC 나스닥 항셍 전부다

다른점은 없어. 그냥 같은 리스크를 주는 거래대상일뿐이야.

읽어줘서 고맙고 트레이딩 하는데 작은 아이디어라도 보탬이 됬다면 아주 큰 기쁨일거야. 부족한 본인이지만 궁금한게 있다면 알려주세오

여러분이 나보다 큰 이익을 가져가도 질투하지 않을 것임을 맹세해!

 

73개의 댓글

@borok420

마이너스 금리를 향해가는건 맞음. 그런데 화폐발행하는 국가가 가만히 지켜보고 있겠음? 중국이 CBDC 발행한 것처럼 각국들도 발행할 생각 가지고있음. IMF 총재도 블럭체인에 언급했으니 "자기들만의 코인"을 발행하겠지. 일반인들은 뭘 선택할꺼같어? 적어도 비트코인보단 "신뢰도와 인지도 높은 기관"에서 발행한 코인을 더 사용할꺼야. 일반인들에게 비트코인은 "쓰레기폰지주식" 이라는 프레임이 심어져있기때문이야. 앞으로 비트코인은 기존 중앙화된 기관 및 단체에서 발행한 코인들과 경쟁해야함.

 

경쟁말고도 리브라처럼 비트코인 차단가능성도 높아짐. 비트코인 영향력이 커지면 화폐발행권이 약해질텐데

아마 정치권자 및 금융권은 비트코인은 경제를 무너뜨리는 악으로 칭하고 거래소 폐지까지 갈 수도 있음.

 

그렇기 때문에 비트코인 예찬론은 금물임. 어떤 변수에 의해서라도 박살 날 수있어.

0
19 일 전
@번째로 번개맞은놈

국가가 그래서 어쩔건데? 비트코인 고래들이 가장 많은국가 둘이 미국과 중국인데 미국이 비트코인 금지시키면 중국에서 먼저 도입할꺼고 중국에서 금지시켜도 사람들은 잘도 거래하고 써왔음 게임이론이야 모든게 내가 첨에 투자할때 그런 시나리오도 생각 안하고 투자했을거같냐 ㅎ 그래서 국가가 할수있는 최선의 방법은?

0
19 일 전
@번째로 번개맞은놈

“자기들만의 코인?” 국가와 정부가 개막장이라 요즘 젊은세대가 고생인데 달러의 종말을 볼지도 모르는 우리가 잘도 “국가”를 신뢰하고 은행을 신뢰하겠다야. 탈중앙화의 최대이점은 카운터파티 리스크가 없다는거고 즉 신뢰를 해야 할 제3자를 거치지 않는다는게 가장 큰 장점이지. 정말 만약에 원화나 달러가 망했는데 사람들이 또 속아주면서 디지털 원화/달러 쓰겠니?

 

1971년 금본위제가 취소되면서 시작된 이 사기극은 내가볼때 10-20년안에 끝이날걸로 보지만 비트코인또한 사람들의 신뢰를 잃어버린 시점부터는 신기루처럼 사라질 리스크가 있으니 너무 큰 돈 투자하는건 바람직하지 않다고 봄

0
@borok420

중국이야 CBDC 만들고 나머지는 싹다 차단하려는거 모르나? 중국공산당은 암호화폐가 얼마나 위험한지알고 이미 싸그리 때려잡고있어.

만일 서방세계나 민간에서 만든 코인이 경제적민주화를 일으키면 공산당입장에서는 컨트롤이 안되거든.

 

그리고 미국이 안그러리라는 보장이 있겠음? 경제 안좋다 생각하면 중국에서 공장빼라고 하는게 미국인데. 또 미국 청문회에서 리브라 쿠사리먹는게 한두번이 아니고, 의회꼰대들 마인드에는 "리브라 및 기타코인은 화폐발행권에 위협적" 이라고 이미 결론내렸다.

만일 전자담배처럼 심각하게 위협된다 생각하면 바로제거할 수 있음. 그게 권력이야. 국가가 할 수있는 최선의 방법은 아주많지만 안할뿐이야.

 

사람들이 또 속아주면서 디지털 원화/ 달러를 쓰겠냐고?

 

인지도있는 기업이나 국가가 만든 코인과 누군지 모르는 일개 개발자가 만든 코인중 뭐가 더 신뢰적이냐?

일반인들은 적어도 전자를 골라. ICO사기,거래소사기에 , 개나소나 백서만들어서 코인내고 뭐 잘나가는 개발자다 뭐다로 코인만들고

튀어버리는데 누구를 고르겠음? 적어도 전자는 아니겠지라는 마인드가 커. 아직까지는 암호화폐예찬론자들의 계시야. 비트코인이 실제로 쓰이고있는가? 아니야. 이것만봐도 제기능을 못하고있어.

 

그래도 신세대적인거랑 실패할꺼는 예측하지못한다니까 나도 투자중이야. 내가 너무 부정적으로 말해서 비트코인 투자안하는줄 알았음? 그건아니다. 너무 예찬론이 많아서 현실적으로 가능한 것들을 말한거야.

0
18 일 전
@번째로 번개맞은놈

넌 코인에 대해 꽤 알길래 조금이라도 투자하는줄은 지레짐작 알고있었지 근데 거래소 사기꾼들 ICO 사기랑 비트코인과 묶지는 말자 ㅋㅋㅋ 인터넷 닷컴붐때 나온 사기꾼들이 인터넷의 목적은 아니였잖아? 비트코인은 비트코인으로 봐야지. 난 이더도 쓰레기라고 생각함 리플은 말할것도없고

0
@borok420

이더는 실제로 스마트컨트랙트 작동하는거 볼때 들어가면 나을듯. 지금머 하는꼬라지보면 망상집합체니까

0
18 일 전
@번째로 번개맞은놈

ㅇㅇ 이더 2.0이 성공한다는 보장도 없고... 비트코인 투자도 리스크가 큰편인데 이더는 더심하지 에이다같은건 그냥 쓰레기고

0
19 일 전
@borok420

그래도 살아남는 코인들이 좋은 투자기회가 된다는 견해는 일치하잖아? 나름 기분좋은 일이야..

0
20 일 전

ATR이라는 지표를 알려 주셔서 감사 드립니다. 뭐든 종목선정이 가장 중요한 것 같네요. 급등주 같은 종목에 볼밴 상단 뚫는다고 무조건 매수하다가 진짜 골로 가는 수도 있겠어요. 

0
20 일 전
@LiveGH

:)

0
20 일 전

이야 지식글 감사요

비아냥 거리는 사람도 있지만 숨길수 없는 고수냄새가 풀풀나네

1
20 일 전
@RRRR

감사함니다 :)

0
FT
19 일 전

글 고마워!

0
19 일 전
@FT

감사함니다

0
FT
19 일 전

MTS에는 ATR지표가 없나보네 뭐 비스무리한거라도 없을까?

0
19 일 전
@FT

음 키움 MTS엔 있던데 그런 경우는 처음이네오

증권플러스 이런거 사용해보는것도..

0
@FT

카카오증권플러스가 모바일로 하기엔 가장 좋더라

0
19 일 전
0
19 일 전
@오스만유머

(?)

0
19 일 전

atr 밴드 지표 어딨엉? 트뷰 차트에서 검색해도 atr 밖에 안나오네

0
19 일 전
@gkghdhd

atr bands 검색하면 빌트인(기본기능) 말고 사람들이 만들어놓은 퍼블릭라이브러리라고 뜨면서 나와오

잘 기능하는걸 사용하면 되오 :)

0
17 일 전
@작은투자자

찾았어요 진입 청산 라인이 분명하니까 좋당

0
17 일 전
@gkghdhd

:)

0
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