일단 짚고 넘어가야할 게
퀀트충들이 전략을 공유한다는 건 자기는 그거 안 쓴다는 뜻임 ㅎ
변동성 돌파의 경우 안 좋아서라기 보단 내 스타일이랑 안 맞아서 그런 거긴 함
다른 전략은 큰 의미 없거나 코딩 못하면 계산 힘들거나 그런데
이건 구글 스프레드시트로 가격 받아오는 것만 할 줄 알아도 손매매로 할 수 있어서 올려봄
-
변동성돌파 전략 구현시에 보통 일봉 고가에서 저가를 뺀 값으로 목표가를 설정하잖아
다음날 시가 + (어제 고가-저가) * 임의의 상수 = 다음날 목표가
이런식인데
고가-저가보단 atr이라는 보조지표로 설정하면 더 좋음. 거의 모든 경우에 고가-저가보다 더 좋은 결과 나옴
그리고 변동성돌파 역추세도 괜찮음
다음날의 저가가 시가 - atr * 임의의 상수보다 낮아지면 롱 진입하는 방식 ㅇㅇ 이건 특이하게 일단위가 아니라 3시간, 4시간, 6시간, 12시간 이런 단위로 하는 게 더 성과가 좋았음
기존 변동성 돌파는 종목에 따른 편차가 존재하는데 역추세는 무슨 종목을 잡든 대부분 성공했던 걸로 기억함. 오히려 변동성 돌파보다 더 나은 전략인 듯?
구글링하다보면 헤이비트에서 이평선스코어로 리스크 관리하며 투자했다는 글 있던데
내가 테스트해본 결과로는 리스크 감소도 유의하지 않았고 성공 확률 높은 구간에 더 공격적으로 베팅하지도 않더라고
나같으면 손절라인만 잡아두고 베팅비율 조절로 리스크 관리할 거 같음
또 노이즈비율이란 거 있는데 그거는 써먹을만함. 캔들의 봉 길이 이용해서 임의의 상수 결정하는 건데, 대부분의 경우에서 상수 고정하는 것보다 더 나은 결과가 나오더라
백테스트 결과 궁금한 거 있으면 설정조건 댓글 달아놓으면 나중에 올려줄게
5개의 댓글
번호 | 제목 | 글쓴이 | 추천 수 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
69028 | 비트 이더.. 가격.. 너무 누른다…. 6 | 대범한또라이 | 2 | 13 시간 전 | 335 |
69027 | 코붕이특) 3 | 괴기 | 2 | 15 시간 전 | 143 |
69026 | 바낸에서 현물만 하는놈 특. 4 | lowkey | 0 | 1 일 전 | 461 |
69025 | 이제 그만 내리세요 13 | 비효 | 1 | 2 일 전 | 667 |
69024 | 거미줄쳐놨습니다 내려오세요 3 | 괴기 | 0 | 2 일 전 | 309 |
69023 | 비트 1시간봉 요약 1 | 천만별자리 | 1 | 2 일 전 | 630 |
69022 | Ust 보상도좀해다오.. 4 | 노을과낚시 | 0 | 2 일 전 | 280 |
69021 | 점도표 2회일줄 알았는데 1회네 흑흑 1 | 대범한또라이 | 0 | 3 일 전 | 240 |
69020 | 미국 주식장은 힘차게 발기하는데 코인은 | JSGG | 0 | 3 일 전 | 381 |
69019 | 달아요 달아요 8 | 비효 | 0 | 3 일 전 | 363 |
69018 | fomc 님 동결후 9월인하 오피셜갈겨주세요 | 괴기 | 1 | 3 일 전 | 210 |
69017 | 환율 한방에 -1프로 | 니인생족망 | 1 | 3 일 전 | 239 |
69016 | 선배 그럼 제가 선배맘에 | 진정한이시대의야인 | 1 | 3 일 전 | 149 |
69015 | 개꿀 물가 꺾였다 불장가자 1 | 대범한또라이 | 0 | 3 일 전 | 212 |
69014 | 찐바닌가 1 | 비트코스 | 1 | 3 일 전 | 115 |
69013 | 리버 이새낀 왜 지혼자 -40프로 1 | 니인생족망 | 0 | 3 일 전 | 198 |
69012 | fomc발표후에 오르겠지? | ladin | 0 | 3 일 전 | 274 |
69011 | 상승장 시작이네요 31 | 비효 | 3 | 4 일 전 | 1009 |
69010 | 이말올? 1 | Emt | 1 | 4 일 전 | 245 |
69009 | 47k 빔!!!!!! | 니인생족망 | 0 | 4 일 전 | 447 |
미크릿
너무 어려워 그냥 atr만 봐선 안 되는거지?
외노자주린이
atr은 그냥 변동성 나타내는 지표라 독자적으론 큰 의미 없지. 리스크관리할 땐 유용하긴 해
령수
정보추
외노자주린이
안대를쓰면안대
파이썬으로 돌리즈아