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생각보다 꽤 괜찮았던 전략 알려줌(변동성 돌파 최적화)

일단 짚고 넘어가야할 게

퀀트충들이 전략을 공유한다는 건 자기는 그거 안 쓴다는 뜻임 ㅎ

변동성 돌파의 경우 안 좋아서라기 보단 내 스타일이랑 안 맞아서 그런 거긴 함

다른 전략은 큰 의미 없거나 코딩 못하면 계산 힘들거나 그런데

이건 구글 스프레드시트로 가격 받아오는 것만 할 줄 알아도 손매매로 할 수 있어서 올려봄

 

-

 

변동성돌파 전략 구현시에 보통 일봉 고가에서 저가를 뺀 값으로 목표가를 설정하잖아

다음날 시가 + (어제 고가-저가) * 임의의 상수 = 다음날 목표가

이런식인데

고가-저가보단 atr이라는 보조지표로 설정하면 더 좋음. 거의 모든 경우에 고가-저가보다 더 좋은 결과 나옴

 

그리고 변동성돌파 역추세도 괜찮음

다음날의 저가가 시가 - atr * 임의의 상수보다 낮아지면 롱 진입하는 방식 ㅇㅇ 이건 특이하게 일단위가 아니라 3시간, 4시간, 6시간, 12시간 이런 단위로 하는 게 더 성과가 좋았음

기존 변동성 돌파는 종목에 따른 편차가 존재하는데 역추세는 무슨 종목을 잡든 대부분 성공했던 걸로 기억함. 오히려 변동성 돌파보다 더 나은 전략인 듯? 

 

구글링하다보면 헤이비트에서 이평선스코어로 리스크 관리하며 투자했다는 글 있던데 

내가 테스트해본 결과로는 리스크 감소도 유의하지 않았고 성공 확률 높은 구간에 더 공격적으로 베팅하지도 않더라고

나같으면 손절라인만 잡아두고 베팅비율 조절로 리스크 관리할 거 같음 

 

또 노이즈비율이란 거 있는데 그거는 써먹을만함. 캔들의 봉 길이 이용해서 임의의 상수 결정하는 건데, 대부분의 경우에서 상수 고정하는 것보다 더 나은 결과가 나오더라 

 

백테스트 결과 궁금한 거 있으면 설정조건 댓글 달아놓으면 나중에 올려줄게 

5개의 댓글

2022.01.16

너무 어려워 그냥 atr만 봐선 안 되는거지?

0
2022.01.16
@미크릿

atr은 그냥 변동성 나타내는 지표라 독자적으론 큰 의미 없지. 리스크관리할 땐 유용하긴 해

0
2022.01.16

정보추

0
2022.01.16
@령수
0

파이썬으로 돌리즈아

0
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