영어라서 보기 불편할 수 있는데 앞에 long붙은 건 롱 전략이고
short 붙은 건 지지난 글에 설명한 역추세 전략임
헤이비트라고 변동성 돌파로 자동매매봇 무료로 돌려주던 투자회사가 있었는데 거기서 공개한 로직으로 테스트함
trades -> 총 테스트일(약 600일) 중 거래를 한 날의 비중
wr -> 승률
ret -> 연수익률
pl -> 손익비
정도만 보면 될 듯
마지막줄은 전체 종목에 대해 산술평균한 결과임
이렇게만 했어도
그리고 이건 변동성 돌파를 비트코인에 적용한 결과
왼쪽은 911일간의 누적수익률이고 오른쪽은 수익률의 산점도임
이건 지지난 글에서 말한 ATR을 적용한 방법. k는 0.5로 고정하고 다른 추가적인 기법은 아무것도 없음
결과만 보면 1년에 80%씩 벌었네? 이런 생각도 들지만
최근에는 큰 재미 못 봤다는 게 한눈에 보이지 ㅠ
왜 이렇게 됐는지, 이 전략이 더 안 먹히게 된 건지는 아무도 알 수가 없어
그래서 이런 전략을 사용할 때는
1. 성질이 다른 여러 전략을 동시에 사용 -> 추세 전략만 하는 게 아니라 역추세라든지 시장 분위기랑 상관 없는 단타 전략이라든지
2. 리스크관리 -> 레버리지 줄이기, 가짜 신호 필터링할 방법 테스트해보기
3. 믿음을 가지기 -> 이게 제일 중요함ㅋㅋㅋㅋ 내가 손매매 했으면 더 털렸을 거라 생각하며 잃어도 믿고 버티기
등을 해줄 필요가 있음
3개의 댓글
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안대를쓰면안대
0년째같은대학교다니는대학원생
이런거 보면 영원한 화수분은 없고 전략개발을 계속 해야 살아남는듯
외노자주린이
맞어 안 해본 사람들은 전략 하나 만들고 자동화하면 편하게 돈복사하는 줄 아는데 실제론 그렇지가 않음 ㅠ