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병신 백테스트로 알아낸 것

어제 변동성을 계산해서 오늘 투자하면서

급락이나 급등한 때 매수, 매도하는 방식 테스트해봤거든

(-2표준편차만큼 떨어지면 롱, 2표준편차만큼 올라가면 숏)

 

근데 실수로 어제+오늘 변동성으로 오늘 투자하는 로직으로 테스트해버림. 투자시점엔 알 수 없는 데이터로 투자한 셈이지

이렇게 하니까 무슨 코인으로 테스트하든 한달 수익률 40~50%씩 나오더라

 

그러니까 오늘의 변동성을 예측할 방법이 있으면 돈복사가 가능하다는 건데

의외로 어제의 변동성이 그 다음날 그대로 이어지는 경우는 적었음

3일, 5일, 10일 등의 평균 변동성으로 테스트해봐도 그랬고

이 경우 오히려 어제는 변동성 적었으니 오늘 커진다 생각하고 어제 변동성에 비해 지나치게 떨어지면 숏, 오르면 롱 들어가는 게 수익성이 높아보였음

 

대신 며칠간의 변동성이 다음 며칠간 이어질 확률은 좀 높았음 

주식시장은 최근 한달간의 변동성이 다음 1주일 변동성을 어느정도 예측해준다던데 

코인은 그보다 짧은 단위로 하면 어느정도 예측되는 거 같긴 함. 지난 1주일 데이터로 다음 1주일 투자한다든지

 

볼린저밴드나 macd도 결국 통계적으로 계산한 건데

이걸로 투자하면 장기적으론 돈 다 잃게되는 이유가 결국 지난 며칠간의 데이터가 그 다음날을 예측할 확률이 낮기 때문인 거 같음

아마 이런 지표도 지난 1주일 데이터로 계산해서 다음 1주일동안 이용하는 식으로 투자하면 유의미한 결과가 나올 수도

10개의 댓글

2022.01.16

적어놓은 글을 요약하면 ‘추세’를 따라간다 아닌가유

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2022.01.16
@테슬라300달러

그렇기도 하고 아니기도 하다는 거지

최근 며칠간의 변동성이 다음날을 설명하진 않는데, 최근에 비해 비정상적으로 변동성 커진 경우엔 추세 따라가는 게 수익이 좋을 수도 있으니

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2022.01.16

정보글추

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2022.01.16

새끈한 퀀트 전략 하나 만들어서 공유'해줘'

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2022.01.16
@늑대늑대

해드렸읍니다^^

https://www.dogdrip.net/index.php?document_srl=377295035&mid=coin

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2022.01.16
@외노자주린이

아 십 ㅋㅋㅋㅋ 저거 내가 쓰는 전략이네

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2022.01.16
@외노자주린이

그럼 전략말고 코인쪽은 백테스트 어케하는지 알려주라 엑셀로 일일이 만들어가면서 함?

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2022.01.16
@늑대늑대

ㄴㄴ 파이썬으로 코딩해서 함. 엑셀은 느린데다가 반복작업 하기도 불편해서 제대로 하려면 무조건 파이썬 배우는 게 좋아

 

변동성 돌파 테스트한다 치면 나는 이미 다 함수로 만들어놔서 코드 다섯 줄 정도만 쳐도 거래소에 있는 모든 종목에 대한 전기간 백테스트 결과 나오기까지 5분정도면 되는데

엑셀로 이거 하려면 존나 골때릴 걸? 데이터 많다고 에러 안 뜨면 다행이지

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2022.01.16
@외노자주린이

아이고.. 역시 직접 만들어야 하는구나 알겠어 고마워 성투해라

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2022.01.16
@늑대늑대
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