어제 변동성을 계산해서 오늘 투자하면서
급락이나 급등한 때 매수, 매도하는 방식 테스트해봤거든
(-2표준편차만큼 떨어지면 롱, 2표준편차만큼 올라가면 숏)
근데 실수로 어제+오늘 변동성으로 오늘 투자하는 로직으로 테스트해버림. 투자시점엔 알 수 없는 데이터로 투자한 셈이지
이렇게 하니까 무슨 코인으로 테스트하든 한달 수익률 40~50%씩 나오더라
그러니까 오늘의 변동성을 예측할 방법이 있으면 돈복사가 가능하다는 건데
의외로 어제의 변동성이 그 다음날 그대로 이어지는 경우는 적었음
3일, 5일, 10일 등의 평균 변동성으로 테스트해봐도 그랬고
이 경우 오히려 어제는 변동성 적었으니 오늘 커진다 생각하고 어제 변동성에 비해 지나치게 떨어지면 숏, 오르면 롱 들어가는 게 수익성이 높아보였음
대신 며칠간의 변동성이 다음 며칠간 이어질 확률은 좀 높았음
주식시장은 최근 한달간의 변동성이 다음 1주일 변동성을 어느정도 예측해준다던데
코인은 그보다 짧은 단위로 하면 어느정도 예측되는 거 같긴 함. 지난 1주일 데이터로 다음 1주일 투자한다든지
볼린저밴드나 macd도 결국 통계적으로 계산한 건데
이걸로 투자하면 장기적으론 돈 다 잃게되는 이유가 결국 지난 며칠간의 데이터가 그 다음날을 예측할 확률이 낮기 때문인 거 같음
아마 이런 지표도 지난 1주일 데이터로 계산해서 다음 1주일동안 이용하는 식으로 투자하면 유의미한 결과가 나올 수도
10개의 댓글
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테슬라300달러
적어놓은 글을 요약하면 ‘추세’를 따라간다 아닌가유
외노자주린이
그렇기도 하고 아니기도 하다는 거지
최근 며칠간의 변동성이 다음날을 설명하진 않는데, 최근에 비해 비정상적으로 변동성 커진 경우엔 추세 따라가는 게 수익이 좋을 수도 있으니
령수
정보글추
늑대늑대
새끈한 퀀트 전략 하나 만들어서 공유'해줘'
외노자주린이
해드렸읍니다^^
https://www.dogdrip.net/index.php?document_srl=377295035&mid=coin
늑대늑대
아 십 ㅋㅋㅋㅋ 저거 내가 쓰는 전략이네
늑대늑대
그럼 전략말고 코인쪽은 백테스트 어케하는지 알려주라 엑셀로 일일이 만들어가면서 함?
외노자주린이
ㄴㄴ 파이썬으로 코딩해서 함. 엑셀은 느린데다가 반복작업 하기도 불편해서 제대로 하려면 무조건 파이썬 배우는 게 좋아
변동성 돌파 테스트한다 치면 나는 이미 다 함수로 만들어놔서 코드 다섯 줄 정도만 쳐도 거래소에 있는 모든 종목에 대한 전기간 백테스트 결과 나오기까지 5분정도면 되는데
엑셀로 이거 하려면 존나 골때릴 걸? 데이터 많다고 에러 안 뜨면 다행이지
늑대늑대
아이고.. 역시 직접 만들어야 하는구나 알겠어 고마워 성투해라
외노자주린이