심심해서 계산해봤습니다.

투자에 관심있으신 분들은 다 알고 있는 뻔한 내용입니다.

 

그냥 한번보세요.

 

 

 

S&P500 : 파란선

미국채 10년 선물 : 빨간선

금 선물 : 녹색

KOSPI : 핑크색

 

모두 월별 종가 기준입니다.

 

CAGR (연평균 수익률)

S&P 500 : 7.22%               총15년간 184.6% 수익

미국채10년 : 1.65%            총15년간 27.8% 수익

금 : 9.91%                       총15년간 312.5% 수익

KOSPI : 4.84%                  총15년간 103.0% 수익

 

MDD (최대 하락폭)

S&P 500 : 52%          --- 코로나 event 최대 낙폭 20%

미국채10년 : 12.2%            

금 : 39.7%                       

KOSPI : 48.5%           --- 코로나 event 최대 낙폭 31.6%       

 

 

▶코로나로 인한 주식시장 타격은 2009년 금융위기를 넘지는 못했습니다. 세컨드 웨이브가 없다면 말이지요.

   의외로 그 난리가 난 미국의 주식시장은 코로나 타격이 아주 크지는 않습니다. 역시 미국은 주가 방어가 중요한가 봅니다.

 

▶수익률만보면 15년간 투자했을 경우 금이 최고 였습니다. 다만 최근의 급격한 상승이 반영되어 그런 것으로 생각됩니다. 당장 종료기준점을 1년전만 땡겨도 전혀 다른 그림이 나옵니다. 

 

▶15년의 시계열로 보면 우리나라 시장도 생각보다는 미국시장에 그렇게까진 엄청 꿀리지 않습니다. 연평균수익률 4.84% vs 7.22%인데 이게 안꿀리는거냐 하시겠지만 저는 계산해보기 전에는 더 심할 줄 알았습니다. 그러나 이것도 15년으로 해서 그나마 이 정도고 10년으로 계산하면 차이 더 납니다. 아시다시피 지난 10년은 지루한 박스피 구간이라...

 

▶채권은 확실히 변동성이 적습니다. 최고점에 넣어놓고 물려봐야 12%손실입니다. 재미도 적습니다. 15년 투자에 28%수익이라니요.

 

 

다 아시고 뻔한 내용이겠지만 재미삼아 올려봤습니다. 10년단위를 계산한건 많은데 15년은 잘 안보이더라고요.

 

 

여담으로 하나 더해봤습니다. 서울 아파트 매매 중위가격입니다.

 

14년간 기록입니다.

연평균 수익률 8.61%

14년간 총 수익률 218%

최대 하락폭 24.6%

 

비록 2009년 금융위기부터 2015년까지 하락장 및 박스 구간이 있지만, 그래도 이 정도면 투자자산으로 훌륭합니다. CAGR과 MDD만 보면 미국주식 후려치네요. 이러니 미국은 주식사랑, 한국은 부동산 사랑하는 모양입니다.

다만 수익률 상승이 최근 4~5년에 몰려있어서 아주 안정적인 자산이라고 하기는 어렵네요.

 

물론 부동산의 특성상 중위값이 제대로 매매가격을 대표하기 어려울 수 있고, 단위가 만원/m² 인것도 넓은집, 작은집 세세한 격차를 다 반영하기는 어렵습니다. 그리고 정부 규제나 기타 여러가지 요인이 들어가기 때문에 이 그래프 하나 달랑 갖다놓고 주식과 비교하기는 어렵습니다. 또 이 그래프는 "서울 아파트" 부동산입니다.

 

그래도 대강은 이렇다고 한번 보시기바랍니다.

 

 

PS) 비트코인 말씀하셔서 넣어봤습니다.

 

 

 

과거 비트코인 가격은 의미가 없기에 지난 5년간만 보았습니다.

 

연평균 수익률(CAGR) 110.34%

5년간 총수익률 4017.4%

최대 낙폭(MDD) 75.18%

 

미친 수익률과 미친 낙폭이 나왔습니다.......

 

전 이런건 안할랍니다.